理学院学术报告—— The Truncated Euler--Maruyama Method for Stochastic Differential Equations
[ 作者:苏欢 来源:哈工大(威海)新闻网 浏览:2969 录入时间:2016年10月26日 ]
 

应理学院数学系邀请,英国斯特拉斯克莱德大学数学与统计系毛学荣教授,将于1111日至1114日访问我校数学系,期间将作一场学术报告,欢迎感兴趣的学生和老师参加。

报告时间20161112日(周六)上午9:00-10:00

报告地点:主楼东配楼203室(数学系报告厅)

报告题目The Truncated Euler--Maruyama Method for Stochastic Differential Equations.

报告摘要Influenced by Higham, Mao and Stuart (2002), several numerical methods have been developed to study the strong convergence of the numerical solutions to stochastic differential equations (SDEs) under the local Lipschitz condition. These numerical methods include the tamed Euler-Maruyama (EM) method, the tamed Milstein method, the stopped EM, the backward EM, the backward forward EM, etc.

 

报 告 人:毛学荣,英国斯特拉斯克莱德大学数学与统计系教授,英国皇家学会Wolfson研究杰出奖获得者,爱丁堡皇家学会院士。British Journal of Mathematics & Computer Science杂志主编。Xuerong Mao教授是随机稳定性和随机控制领域专家,主要从事非线性随机微分方程的指数稳定性和数值分析,研究成果在科学和工程领域得到了广泛应用,如人口动力学、金融、控制系统和神经网络等。他提出的随机Razumikhin方法和随机LaSalle原理,为现代随机时滞系统的稳定性分析奠定了数学理论基础,开创了具有Markov调制的随机系统的稳定性与控制理论研究,建立了随机指数稳定性的理论体系,并在此基础上开创了随机镇定和反镇定这一新的控制理论研究领域,开创了非线性随机微分方程数值稳定性分析理论。

文章发布员:杨薇